sistema de margem + risco da Sterling

Uma solução baseada em nuvem que calcula continuamente valores de risco em tempo real e requisitos de margem de portfólios

Análise de risco avançada fácil de usar no dia a dia, com boa relação custo-benefício para implementar, implantar e usar sem a necessidade de uma grande implementação de software.

Sobre o sistema Sterling de risco + margem

O Sterling Risk Engine (“SRE”) é um sistema robusto de cálculo de risco de mercado de pós-negociação e margem regulatória, em tempo real, baseado em nuvem para escritórios de compensação, corretoras/negociantes, prop ou escritórios de comércio de varejo e fundos de hedge. É flexível, com arquitetura técnica de última geração e diversas opções de entrega com baixo custo de implementação

O SRE é construído com tecnologia avançada de avaliação de opções, fornecendo ao setor uma plataforma de risco robusta e sofisticada, que permite a nossos clientes monitorarem sua própria exposição e a de seus clientes, bem como calcularem os requisitos de margem regulatória.

Risco + margem GUI de Sterling mostrada na web e em dispositivos móveis.

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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

  • Margens iniciais de segurança (haircuts) intradiárias em tempo real, com base em risco, margem de portfólio de clientes com base na metodologia OCC TIMS, RegT Margin e SPAN Margi
  • Calcula risco e gregas devido a colapsos de mercado e mudanças de volatilidade em níveis definidos pelo usuário
  • É compatível com margens iniciais de segurança e cálculo de riscos de mercados futuros e patrimônio líquido, com compensação de margem cruzada entre ambos
  • APIs flexíveis voltadas à atualização de posições, saldo de caixa e taxas de margem, bem como suporte para carregamentos de arquivos padrão e drops FIX
  • A margem calculada e os valores de risco estão disponíveis por meio da API
  • GUI ultramoderna com recursos completos, baseada na web, que oferece portabilidade completa
  • Mecanismo baseado em nuvem altamente escalonável que pode suportar grandes volumes de contas e posições e fornecer cálculos quase em tempo real
  • Cálculos personalizáveis para suporte de políticas internas definidas pelo usuário
  • Permite o monitoramento de risco e margem com alertas de e-mail definidos pelo usuário
  • Exibe o fechamento anterior e a mudança de preço do dia

A ANÁLISE DE RISCO INCLUI:

  • Impactos de risco, incluindo paralelo, Beta, ajuste de volatilidade e desvio padrão de base
  • Exibe risco detalhado e gregas por portfólio e símbolo
  • Risco de concentração com base na capitalização de mercado
  • Análise de risco de liquidez
  • Risco pós-prazo e de horizonte de investimento
  • Análise de risco específica com base em desvios padrão
  • Métodos Value at Risk (VaR) e CVa de simulação de histórico de reavaliação completa
  • Valores de mercado, exposições ajustadas pelo delta e cálculos de alavancagem
  • Estimativas de RBH/margem de portfólio intradiário com base em IVs e no mercado atual
  • Requisitos de manutenção do RegT usando a regra de difusão universal para opções
  • Simulações hipotéticas instantâneas e análise de risco de portfólios ad-hoc
  • Margem interna personalizada e cálculos de política de risco, tanto intradiários quanto durante o encerramento do dia

A Solução Sterling Trading Tech:

A solução STT consiste em 3 componentes:

Cada um deles é abstraído - portanto, apenas os componentes exigidos pelo usuário podem ser implantados.

MÉTODOS DE FORNECIMENTO:

O serviço opera nos modos “Solicitação/Resposta” ou “Atualização contínua”.

O modo “Solicitação/Resposta” trata-se do ideal para SRE, no qual um usuário pode enviar as posições em um portfólio, na forma de um formato de mensagem simples e recebe uma resposta de volta com o requisito de margem total, bem como detalhes progressivos para cada posição.

O SRE oferece a opção de solicitar os impactos para um determinado contrato de opções ou assinar um feed contínuo de valor e gregas. De uma perspectiva de configuração de tecnologia, oferecemos dois serviços distintos:

ANALÍTICA SOFISTICADA E TECNOLOGIA DE PONTA:

Combinando o poder de big data e técnicas sofisticadas de modelagem quantitativa, os produtos Sterling RSQ são desenvolvidos usando um algoritmo baseado em "malha" exclusivo que permite calcular a volatilidade das opções em tempo real, valores teóricos e gregas extremamente rápido usando hardware padrão com pouco código especializado

Este avanço na análise de preços de opções permite a implementação de um grande conjunto de impactos de mercado, bem como o cálculo contínuo destes para todo o mercado em tempo real, sem o uso de softwares e hardwares especializados.

Entre em contato conosco para saber com quanta rapidez e economia sua solução de risco e margem em tempo real pode ser implantada.

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